要開始擲硬幣實驗之前有朋友就跟我說，勝率一定是50趴50趴，其實對一半，就單純擲硬幣次數夠多，最後人頭面跟十元面出現的機率會非常靠近，但台股真的會50趴的機會空50趴的機會多嗎?台股從6月7號的高點跌到月底很清楚的空頭趨勢，16個交易日出現10天空6天多(收黑K棒是空紅K棒是多)，很明顯的可以看到做空一定比做多容易，這其實就是順勢交易，可是一定會有人說你看擲硬幣勝率超高，我只能很簡單的說就是運氣好，這次實驗20天、10元面作多出現11次贏了6次、人頭面做空出現9次贏了6次，可以看到做空的勝率高了很多，原因20天的交易出現了9天的紅K棒11天的黑K棒，當你在空的次數出現比較多的機率下做空當然勝率比較高，有人看到這邊會說我的資料作太短了，那我們換個方式說美國2008年金融海嘯後走了10年多頭，你覺得做多容易還是做空容易?
擲硬幣這個實驗一開始我很清楚他是一個沒意義的實驗，但這個沒意義的實驗卻有可以學到東西的地方，第一順勢操作會比逆勢操作容易，第二遵守操作規則，制定好了操作規則開盤價進場收盤價出場，只要方向對了你就會賺錢錯了就會賠錢(廢話阿@@)，可是往往很多人自己操作規則會賺錢，卻沒賺到錢會賠錢的卻賠更多錢。
當有標準的SOP後，有些人會轉往程式交易，因為程式交易會確實的完成SOP，但轉往程式交易之後就會出現更好玩的現象，賺錢的盤全部都要賺，輸錢的盤能不輸就不輸，靠!!!!天底下有那麼好的事，接下來就會去做最佳化，就是上面說的賺錢的都要賺賠錢的就要少賠。
我用這一個月實驗的資料作最佳化給大家看，可以看到贏的12天裡面最大損失是66點，我程式交易裡面設停損67點，那這一個月賺錢我就都全賺了，可是回測之後可以知道反而多賠，因為有幾天最大損失之後又拉回少賠很多，所以掛了停損67點反而拉回的少賠，沒少賠的變多賠，那我再改參數改成停損95點，這次很棒多賺了14點，因為避開了6月12號最大損失-94點又拉回最後損失只有-7點，但這真的是對的嗎?
過度最佳化的迷思，每個人都在求螢光毛毛蟲，在固定的框架下你要找到百分之百的勝率一定有辦法，何謂固定框架，從昨天往前1年的資料已經確定了，你在確定的走勢找確定的勝率，就是固定的框架。
說說題外話，之前鬧得沸沸揚揚的AI人工智慧下五子棋，也是固定的框架，當你在固定的框架下跟AI下五子棋，你就只有平手跟輸了沒有贏這個選項，用井字遊戲來說比較簡單，井字遊戲固定的框架下就是可以下9步，但知道得人就知道井字遊戲只要不出錯永遠是平手，但人類會有情緒跟累，一定會有走錯的時候，最後就是輸!!!!(關於AI人工智慧之前有寫了一篇文章，但後來覺得跟交易沒關就沒PO了。)
手動交易程式交易都有各自的好處，不要往死胡同鑽，找出適合自己的交易方式才是最重要的!!!!
好有趣喔
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