股票期貨人生: 期貨擲硬幣實驗總結

2018年7月1日 星期日

期貨擲硬幣實驗總結

期貨當沖擲硬幣實驗在這禮拜結束了,從6月初到6月底一共有20個交易日,進出場規則,每天在早上還沒開盤前擲硬幣出現10元面做多、人頭面做空,每天開盤價進場收盤價出場,一共贏了12天輸了8天,總獲利439點。




要開始擲硬幣實驗之前有朋友就跟我說,勝率一定是50趴50趴,其實對一半,就單純擲硬幣次數夠多,最後人頭面跟十元面出現的機率會非常靠近,但台股真的會50趴的機會空50趴的機會多嗎?台股從6月7號的高點跌到月底很清楚的空頭趨勢,16個交易日出現10天空6天多(收黑K棒是空紅K棒是多),很明顯的可以看到做空一定比做多容易,這其實就是順勢交易,可是一定會有人說你看擲硬幣勝率超高,我只能很簡單的說就是運氣好,這次實驗20天、10元面作多出現11次贏了6次、人頭面做空出現9次贏了6次,可以看到做空的勝率高了很多,原因20天的交易出現了9天的紅K棒11天的黑K棒,當你在空的次數出現比較多的機率下做空當然勝率比較高,有人看到這邊會說我的資料作太短了,那我們換個方式說美國2008年金融海嘯後走了10年多頭,你覺得做多容易還是做空容易?



擲硬幣這個實驗一開始我很清楚他是一個沒意義的實驗,但這個沒意義的實驗卻有可以學到東西的地方,第一順勢操作會比逆勢操作容易,第二遵守操作規則,制定好了操作規則開盤價進場收盤價出場,只要方向對了你就會賺錢錯了就會賠錢(廢話阿@@),可是往往很多人自己操作規則會賺錢,卻沒賺到錢會賠錢的卻賠更多錢。


當有標準的SOP後,有些人會轉往程式交易,因為程式交易會確實的完成SOP,但轉往程式交易之後就會出現更好玩的現象,賺錢的盤全部都要賺,輸錢的盤能不輸就不輸,靠!!!!天底下有那麼好的事,接下來就會去做最佳化,就是上面說的賺錢的都要賺賠錢的就要少賠。


我用這一個月實驗的資料作最佳化給大家看,可以看到贏的12天裡面最大損失是66點,我程式交易裡面設停損67點,那這一個月賺錢我就都全賺了,可是回測之後可以知道反而多賠,因為有幾天最大損失之後又拉回少賠很多,所以掛了停損67點反而拉回的少賠,沒少賠的變多賠,那我再改參數改成停損95點,這次很棒多賺了14點,因為避開了6月12號最大損失-94點又拉回最後損失只有-7點,但這真的是對的嗎?



過度最佳化的迷思,每個人都在求螢光毛毛蟲,在固定的框架下你要找到百分之百的勝率一定有辦法,何謂固定框架,從昨天往前1年的資料已經確定了,你在確定的走勢找確定的勝率,就是固定的框架。

說說題外話,之前鬧得沸沸揚揚的AI人工智慧下五子棋,也是固定的框架,當你在固定的框架下跟AI下五子棋,你就只有平手跟輸了沒有贏這個選項,用井字遊戲來說比較簡單,井字遊戲固定的框架下就是可以下9步,但知道得人就知道井字遊戲只要不出錯永遠是平手,但人類會有情緒跟累,一定會有走錯的時候,最後就是輸!!!!(關於AI人工智慧之前有寫了一篇文章,但後來覺得跟交易沒關就沒PO了。)

手動交易程式交易都有各自的好處,不要往死胡同鑽,找出適合自己的交易方式才是最重要的!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

本人是專職交易者,以上交易資料僅供參考,不負損失責任,如覺得文章內容不錯,歡迎下面粉絲專頁按讚跟LINE@加好友,有好文章或第一手消息不漏接。

(留言板有時字打太多會吃留言,如吃留言請告知,因為Bloger有人留言會寄一封信到信箱告知,可以幫你複製貼上謝謝!!!!)
Add Friend Add Friend

1 則留言: