股票期貨人生: 近幾年火熱的程式交易,出現了奇怪的現象!!!!

2018年8月26日 星期日

近幾年火熱的程式交易,出現了奇怪的現象!!!!

我自己也使用程式交易一 段時間,也有在接觸程式交易的資訊,發現有一些奇怪的現象,以下是我自己的心得。

在開始之前我想先說明幾個東西,有固定的框架還是沒有固定的框架?


所謂的框架就是,大家都有玩過井字遊戲嗎?井字遊戲最多就是9步,那這9步就是固定的框架,在固定的框架下就一定可以找到,百分之百勝率的方式。

井字遊戲在兩個會玩的人的請況下,一定都是平手,但現在的狀況變成程式VS人,人會有情緒會有累只要不小心下錯一步就會輸了。

之前最火紅的人工智慧圍棋也是一樣的道理,在固定的框架下你要贏程式太難了,但目前的電腦效能沒有辦法在下了一步之後運算完之後全部的步法,目前是運用神經網路之類的方式對方下了一步,去運算之後幾步的勝率去下棋,但只要之後的電腦效能可以瞬間處理好全部的棋法,之後道理就會跟井字遊戲一樣了。

上面井字遊戲跟圍棋可以很清楚的知道是固定的框架,在固定的框架下要找到百分之百的勝率一定找的到,但交易市場有固定的框架嗎?

目前的程式交易都是,我們寫好狀況(程式碼)出現狀況後去幫我們下單,然後程式交易裡面有一個很神奇的東西""最佳化"",我們會給進場的狀況幾個數值我這邊假設是1、1、1、1,4個1第一個1代表進場條件、第二個1代表出場條件、第三個1代表賺多少出場、第四個1代表賠多少出場,這四個1回測後發現勝率50趴可以賺100元(回測過去的資料),然後我們在去使用最佳化後就會出現很神奇的事,找出幾個數值1、2、3、4勝率變70趴可以賺150元,超棒的我未來就要用這個方式去交易!!!!(但真的是對的嗎?)

PS最佳化
就是把原先數值帶回去過去的資料找出勝率更高更會賺錢的數值。

但這邊就有幾個很奇怪的現象,回測過去的資料是固定的框架,但交易市場有固定的框架嗎?
最佳化為什麼勝率會提高賺錢會變多,最佳化會去把輸的都避開(勝率變高),大賠的避開大賺的都保留(賺的錢變多),下面的圖就是回測後跟最佳會之後的圖。









程式交易一定有優缺點,但是如何運用它的優點我覺得是比較需要學習的地方,就像你有一台車子你不可能希望他能開又不吃油吧!!!!

這篇心得如果大家覺得不錯幫我推幫我分享,我會再寫一篇我覺得程式交易可以運用然後不錯的地方。

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